이변량 통계 정보

이변량 통계는 두 변수 간의 관계를 분석합니다. 한 변수의 변화가 다른 변수의 변화와 어떻게 관련되는지 이해하는 데 도움이 됩니다.

Ox와 Oy는 각각 변수 X와 Y의 모집단 표준편차를 나타냅니다. 이는 재무 분석 및 위험 평가에서 중요한 지표입니다.

상관계수는 -1에서 +1까지의 범위를 가지며, 두 변수 간의 선형 관계의 강도와 방향을 나타냅니다.

이변량 분석은 포트폴리오 최적화, 위험 관리, 자산 가격 책정 및 시장 관계 파악을 위해 재무 분야에서 널리 사용됩니다.

평균: x̄ = Σx/n

모집단 표준편차: σ = √[Σ(x-x̄)²/n]

표본 표준편차: s = √[Σ(x-x̄)²/(n-1)]

피어슨 상관관계: r = Σ[(x-x̄)(y-ȳ)] / √[Σ(x-x̄)² Σ(y-ȳ)²]

선형 회귀: y = a + bx, where b = r(sy/sx) and a = ȳ - bx̄

이변량 통계 계산기